Palestras e Seminários
15/09/2017
14:00
auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (sala 6-001)
Palestrante: José Carlos Waeny (Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação - CPAI/UnB)
Seminário PIPGEs

José Carlos Waeny (Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação - CPAI/UnB)

Um Paradigma Bayesiano para Estratégias no Mercado Financeiro

Resumo
A apresentação tem por objetivo determinar um referencial teórico que possa ser combinado com um procedimento computacional que permita manipular numericamente a equação de Black & Scholes e estimar a volatilidade implícita com precisão suficiente para que se admita que P, que é a probabilidade de execução de um ativo, seja significante. De posse desse primeiro resultado, o segundo objetivo desejado é utilizar esse conhecimento a priori para construir uma distribuição de probabilidades a posteriori, fundamentada pela Inferência Bayesiana, e propor uma correção probabilística para modelo de Black & Scholes. Cumpridos os dois objetivos, ter-se-á uma modelo resiliente e bem fundamentado para operar estratégias financeiras. Tais estratégias, embora comuns ao mercado financeiro, terão agora a possibilidade de maximizar o lucro a ser atingido.

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